پیش بینی شاخص سهام با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با مدل های سنتی رایج در بورس اوراق بهادار تهران

اقتصاد کشور برای هم گرایی با اقتصاد جهانی نیازمند برخورداری از راهکارهای مشخص و دقیق و ابزارهای مناسب و کارآ می باشد. در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی کشور، توسعه بازارهای مالی در ابزار و ساختار، از مباحثی است که مورد توجه تمام مدیران و تصمیم گیرندگان کلان قرار می گیرد. از آنجایی که بورس اوراق بهادار یکی از بازار های مالی مهم در کشور محسوب می شود و شاخص سهام یکی از پارامترهای مهم در تعیین عملکرد آن می باشد لذا شاخص سهام و توسعه اقتصادی دارای رابطه متقابل بسیار مهمی می باشند. در سال های گذشته اغلب، از روش های سنتی برای پیش بینی شاخص بورس استفاده می نمودند. اما از آنجایی که بازار سهام یک سیستم غیر خطی است، لذا با پیشرفت و توسعه روش های غیر خطی هوشمند همچون الگوریتم پرواز پرندگان، ژنتیک، مورچگان و... می توان به پیش بینی آن پرداخت. قلمرو تحقیق از سال (1387-1378) در نظر گرفته شده است که در آن ابتدا یک چارچوب مفهومی پیش بینی طراحی گردیده، و برای پیش بینی، مدل های سنتی نموهموار ساده، هلت وینترز، اتورگرسیون، میانگین متحرک و آریما و مدل هوشمند پرواز پرندگان مورد استفاده قرار می گیرند. بدین منظور برای شناسایی تاخیر زمانی از آزمون آکائیک و برای ایستایی و مانایی سری زمانی شاخص از آزمون های دیکی فولر و فیلیپس پرون استفاده می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوریتم پرواز پرندگان نسبت به تمام مدل سنتی دقیق ترین پیش بینی را ارائه می کند، که این مدل هوشمند خطای برآورد را نسبت به بهترین مدل سنتی بهبود می بخشد. همچنین، الگوریتم پرواز پرندگان واریانس خطا را نسبت به مدل های سنتی بسیار کاهش می دهد که این نشان دهنده دقت بالای این مدل هوشمند در پیش بینی می باشد. واژگان کلیدی: شاخص کل بورس اوراق بهادار، پیش بینی، الگوریتم پرواز پرندگان، مدل های سنتی